Optimización y backtesting

[Juanma]

Este hilo corresponde al artículo Optimización y backtesting del blog Programando Forex

[Har1036]

JuanMa, Gracias por esta WEB. ya hice un EA, y estoy en vias de optimizar y backtesting, sucede que sigo todos los pasos.. relaciono el EA, el simbolo (EURUSD), el periodo (M15). **Adjunto gráfico**, pero al darle iniciar... el proceso solo se demora 2 segundos.. y en resultados de la optimización no me sale ningún dato.... voy a una pestaña que dice diario donde veo unos mensajes ... y me dice lo siguiente:

2009.09.16 09:17:42 There were one passes done during optimization, 1 results have been discarted as insignificant.

2009.09.16 09:17:42 EA_1844: Optimization stoped, 1 cache records were used.

2009.09.16 09:17:42 EA_1844: Optimization started.

Quisiera saber que estoy haciendo mal... Gracias por la ayuda.

.... y otra cosa..... como inserto la imágen??

[Juanma]

Cuando escribes tienes abajo dos pestañas: Opciones y Subir adjunto, con la segunda subes una imagen y luego la adjuntas al mensaje.

La consola de errores te está diciendo que se hicieron muy pocos backtesting en la optimización (concretamente solo 1) y por tanto lo descartó porque es insignificante. Intenta ampliar los rangos de combinaciones de parámetros para que haga más backtestings en la optimización. También si nos adjuntas la imagen lo veremos más claro.

[Har1036]

JuanMa, Aún no he logrado que me haga optimización y backtesting, pues las pruebas que he hecho llegan solo hasta optimización,... y siempre me dice que los resultados han sido descartados como insignificantes, es como si no funcionaran bien, pero en la practica los he usado y todos abren operaciones y las cierran cuando corresponde... En total dice que ha hecho varias pasadas para optimización... a veces 1 a veces 6 a veces 81 pasadas; Sin embargo, en la pestaña de resultados de optimización o gráfico no me muestra nada. Aqui te envio los pantallazos que me salen.... de antemano... gracias por su ayuda.

[eusse03]

Hola Juanma gracias por tan excelente sitio para aprender y compartir.

Me encuentro realizando optimizacion y backtesting pero esto comienza en el 2009 me gustaria hacerlo con un historial mas amplio pero por mas que intento y busco solo utiliza el historial del 2009.

¿Que puedo hacer para ampliar este historial al menos hasta el 2000?

De antemano gracias por tu respuesta.

[PabloDelBarrio]

Mil gracias!! Sois muy buenos y de ahora en adelante os seguiré mucho más.
Éxito total en vuestro curso los pasados 11-12 de Marzo en Madrid, un placer haberos conocido y haber aprendido tanto con vosotros.
A medida que vaya sacando tiempo os iré consultando cosillas y tratando de participar en este foro para Metatrader en Español.
Por cierto Juanma, el último EA que hicimos el Viernes sobre el cruce del MACD a su signal tenía una función que provocaba cambiar las señales, es decir, cuando daba la señal de compra hacía una venta y viceversa, por eso estábamos confundidos al final y aún escribiendo bien las condiciones nos salía justo al revés, teníamos ya la cabeza que no nos daba para más... Nos pasó al partir de uno de los primeros EA´s que hicimos, jejee
Bueno señores, muy buena compenetración en el curso e impresionantes vuestros conocimientos y experiencia.
Muchas gracias y que haya una próxima vez pronto!!

[Juanma]

Hola Pablo.

¡Muchas gracias por tu comentario! Al final nosotros también quedamos encantados con el interés que demostrasteis los alumnos sobretodo frente a un tema tan complejo, un 10 para vosotros.

Ahora caigo en el EA que hicimos... partiendo del que invertía las señales del cruce de medias ¿verdad? Por eso en la función getSignal ya nos podíamos volver locos y con la cabeza saturada no había quien encontrara el fallo.

Bueno, pues seguro que hay una próxima muy pronto. De momento seguimos aprendiendo y enseñando por aquí. ¡Hasta luego!

[Juanma]

@eusse03, @Har1036:

Escribiremos pronto un artículo más amplio sobre los backtestings y las optimizaciones... porque es un tema muy importante y complicado.

Saludos.

[PabloDelBarrio]

Gracias a vosotros!!

Por cierto, que una de las cosas que nos enseñasteis que existía la posibilidad me quedé con las ganas...

En los BackTesting, cuando sale el resultado gráficamente sólo es posible ver la línea del Balance, pero no qué ha ido ocurriendo con la Equidad, cosa que sería de agradecer, ya que muchos podemos ver resultados bastante aceptables en nuestros EA´s y sin embargo puede que durante su ejecución no hubiéramos sido capaces de soportar las pérdidas latentes (no hubiéramos aceptado ese nivel de pérdidas para nuestro perfil de riesgo por ejemplo) hasta que el mercado cerrara a nuestro favor.

Si no recuerdo mal, nos adelantasteis que era posible programar ver la CURVA DE LA EQUIDAD, por lo que si podéis echarnos un cable con esto sería muy interesante para muchos traders...

Espero que haya quedado más o menos clara la explicación.

Un abrazo!!

[raul]

Hola Pablo,

La curva de equidad, como casi todo en MetaTrader, se puede hacer, pero no es sencillo. La idea que tenemos es de incluirla en próximas versiones del recién lanzado MetaStats (http://www.sistemasinversores.com/metastats/).

Te adjunto un pequeño indicador que por ahora sólo funciona en directo. Cárgalo en un gráfico de un minuto de una cuenta que estés operando, y te saldrá la equidad (en barras verdes) y el balance (línea azul) hacia adelante. Es práctico si estás operando una cuenta las 24 horas, pero no funciona ni en backtesting ni para el histórico (la intención es mejorar este indicador para que próximas versiones lo hagan).

Espero que te sea útil!